Ключевые слова и термины: средние скользящие ,простая средняя скользящая ,взвешена средняя скользящая, экспонентная средняя скользящая, комбинация средних скользящих.
Одним из индикаторов, который наиболее часто используется профессионалами финансового рынка, являются средние скользящие (Moving Average). Средняя скользящая – это среднее значение цен за определенный период времени (количество недель, дней, часов, и т. п.). Количество периодов, по которым делается расчет, называет порядком средней скользящей. Для расчетов могут использоваться цены закрытия, открытия, наивысшая и самая низкая (close, open, high, low).
Чаще всего используются цены закрытия (close). Формула для вычисления простой средней скользящей выглядит так:
Где Pi – Цены на рынке
N – основной параметр -количество цен, которые входят в расчет
По сути простая средняя скользящая является обычным арифметическим средним цен за определенный период. Усредняя цены, она всегда следует с определенным часовым лагом за главной тенденцией рынка, фильтруя мелкие ценовые колебания. Чем меньше параметр средней скользящей, тем она быстрее определяет новую тенденцию, но и в то же время делает больше ошибочных колебаний, и наоборот, чем больше параметр, тем медленнее определяется новый тренд, но меньше ошибочных колебаний.
Рис.1 Простая 60-периодная средняя скользящая на графике цены акций компании ADIDAS
Средние скользящие не прогнозируют изменения тренда, а лишь дают сигнал о тренде, который уже появился. Среднюю скользящую удобно рассматривать как видоизмененную линию тренда. При пересекании средней скользящей с графиком сверху вниз возникает сигнал на продажу, при пересекании снизу вверх – на покупку. При пересекании графика и средней скользящей увеличивается вероятность, что тренд изменяет свое направление.
Однако средняя скользящая имеет и свои недостатки:
– Запаздывание
– Возникновение ошибочных сигналов.
В большей мере средняя скользящая является индикатором, который действует только в условиях рынка тренда. При боковом тренде количество ошибочных сигналов слишком большое, что может приводить к убыткам в финансовых операциях. Для повышения точности поданных сигналов используются усложненные средние скользящие – взвешена средняя скользящая (WMA) и экспонентная средняя скользящая (ЕМА)
При расчете взвешенной средней скользящей (WMA), последним значением цены предоставляется больший удельный вес. Таким способом удается уменьшить отставание средней скользящей от графика.
